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cdp指标

来源:篆体字网 2024-01-07 03:20:45 作者:篆字君

C D P 有人称作逆势操作指标。
首先计算当日的中间价CDP:CDP=(上日最高价H+上日最低价L+ 2 X 上日收盘价) / 4
顶高价 AH=CDP+( H-- L )
次高价 NH=2 CDP-- L
次低价 NL=2 CDP-- H
顶低价 AL=CDP--( H --L )

CDP 指标原是专为国际期货短线投机者而设计,当翌日集合竞价开盘之后,在极短的时间内,认为价格在操作者预料之中,即大
量下单做多或抛空,当日不论是盈或是输,都一律平仓结算,不留筹码过夜。这种操作法戏称为抢帽子。由于交易差价有限属
微利,因此必须以成交量取胜,以求获得最大的收益。

在叙述CDP操作法之前,首先要略为懂得国际期货交易的方式。现就英国伦敦金属所 LME 为例:在交易工作日内,格林威治时间11:40开盘交易,上午第一场分为第一节交易和第二节交易;下午第二场分为第三节交易和第四节交易。每节交易时间内是多个金属品种轮流交易,每一种金属的每节交易时间仅 5 分钟。以铜的交易时间为例:12:00~12:05 ;12:30~12:35;15:30~15:35;16:10~16:15
CDP 指标设计者认为:当经过一天的市场多空博杀之后,以其收盘价、最高价、最低价运算出的CDP 值,相当于当日的密集成交价,也就可能是当日的持仓成本平均价。(实际上 20 世纪90 年代广泛应用计算机之后,商品期货的结算价、股票交易的平均价才是当日的持仓成本平均价)由CDP计算出的顶高价AH 和顶低价AL 的区间,一般在正常情况下,很有可能(概率比较大)是翌日交易价格的波动区间。

CDP 指标的应用法则:
特别提示先决条件:NH次高价与CDP的价差和NL次低价与 CDP的价差,在扣除买、卖交易费后还有合适的盈利;当日必须平仓出局。

1 )一般正常情况下,当翌日开盘价在 NL 与AL 之间,要及时做多买入建仓。设计者认为:此时与CDP 有一定的价差,昨日在CDP价位以上的放空抛盘者,已是有利可图,很可能就会空头回补而买入平仓;而一些无筹码的空仓者,也可能认为此时价位比昨日的持仑者的成本价为低,于是就有人加入做多买入建仓的队伍。如此,就有可能将价位推高至CDP价位甚至是顶高价位附近。此时,在开盘价左右做多买入的持仓者,应在某个心理价位上及时卖出平仓出局。
2 ) 一般正常情况下,当翌日开盘价在 NH 与AH 之间,要及时放空卖出。设计者认为:此时与 CDP 有一定的价差,昨日在 CDP 价位以下的做多买入持仓者,也已是有利可图,很可能就会卖出获利平仓;而一些持空头观点的人,也可能认为此时价位比昨日的持仓者的成本价为高,于是就有人加入放空抛售的行列。如此,就有可能将价位打压至 CDP 价位甚至顶低价位附近。此时,在开盘价左右放空卖出者,应在某个心理价位上及时空头回补买入平仓出局。
3 ) 在特殊的异常情况下,当翌日开盘价在顶高价AH之上(跳空高开),将会有一波巨幅上涨行情的概率很大,应迅速抢先做多买入建仓,待价格上升至某一的心理价位后择机卖出平仓出局。
4 ) 在特殊的异常情况下,当翌日开盘价在顶低价AL之下(跳空低开),将会有一波巨幅大跌行情的概率很大,应迅速抢先放空抛售,待价格下跌至某一心理价位后择机空头回补买入平仓出局。
5 )翌日开盘价在CDP与NH或者在CDP与NL之间,一般仅作观望,不作抢帽子交易。
6 )市场行为因受多种因素所制约,经常是变化莫测,涨跌并无规律可遁,也正所谓凡事都可能有例外。市场价格在开盘之后,低开低走或者是高开高走者,乃是时有发生,概率为30~40% .因此风险依然存在。当发现价格趋势与下单的期望相反时,则须及时主动割肉平仑。
7 )在常态行情中,翌日的市场价格运行大多数是在 AH 与 AL 之间波动。因此 ,CDP 可以监测市场动态而作为交易下单时参考。
8 )对于非 T+0 的股票交易市场,应用CDP指标宜慎重。中国大陆有的股票分析师介绍所谓逆势操作法CDP 进行股票买卖交易,他们都不提先决条件,而是把AL、NL 作为支撑位;NH、AH 作为压力位,显然认知并不全面,说是遇到 NL、AL 之间的价位即可买入股票;而遇到NH、AH之间的价位即可抛售股票,这似乎是有误导之嫌。
9 )另外,以收盘价(加权)作为计算基础的 CDP值,显然并非真实的密集的成交价,也就是说并非真实当日的持仓成本平均价,如果以商品期货的结算价或者以股票的日平均价作为计算基础,将会更发挥CDP指标对市场交易的功效。

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