程序化交易模型使用说明
一、导入模型
如下图，在TB公式中选择“公式导入导出”。
然后在弹出的窗口中，选择“从备份文件中导入公式”。
选择提供的公式文件
点击“下一步”，再按屏幕提示，一步步直到完成。
二、编译公式
导入完成后，如下图，点击“公式管理器”，然后在弹出窗口中点选“公式应用”，再点击标题栏中的“修改日期”排序，我们就可以看到，导入的几个公式模型了。公式在导入后，是未编译的，使用前还需要先编译。
选择一个公式应用，双击后，就在公式编辑器中打开了公式。
打开后，我们会发现，公式编译的按钮是灰的，我们只需要在公式中空白位置插入一个空格或删除一个空格，也就是随便修改一下公式，这个按钮就会变成可用。编译完成后，就可以在图表中插入使用了。
三、使用公式模型
新建超级图表或选择一个已经打开的超级图表，选择合适的交易品种合约，鼠标右键点击图表窗口，在弹出的窗口中选择“插入公式应用”，选择您所要加载的模型即可使用该模型。
更详细的设置和使用，请参阅TB帮助文件（TradeBlazer V4.chm）和《TradeBlazer公式开发指南》电子版（tbmanual.pdf）中的有关章节。
四、模型的使用说明
这次一共提供了四个模型，公式简称为：TB001-TB004，均在TB V4平台编写和调试。其中前三个将做多和做空分开写成了不同的公式应用。插入公式应用时，可根据需要选择同时加载多空模型或只加载单一方向模型。
公式的默认参数还需要根据品种和时间周期的不同进行相应的调整，您可以通过TB的“交易策略参数优化”模块（见附图）找出最佳的参数。
模型的具体交易规则和参数含义如下：
1.模型TB001
交易规则：
l 以移动平均线加减一定比例形成围绕均线的一条通道；
l 突破通道上轨做多，突破通道下轨做空；
l 根据交易品种的平均真实波动的一定比例设置追踪止盈（损）。
参数说明：
l Length：均线周期，默认值为10；
l ATRLength：ATR的周期，默认值为20；
l FilterPercent：通道幅度比例(万分之几)，默认为100，即为百分之一；
l TrailStopNumATR：追踪止损,回测ATR的倍数，默认值为2；
l Lots：头寸大小，默认为交易1手。
2.模型TB002
交易规则：
l 价格突破最近四周高点，做多，跌破四周低点做空；
l 以更小周期高低点作为止损，持多单跌破两周低点止损出场，持空单突破两周高点止损出场；
l 根据交易品种的平均真实波动的一定比例设置追踪止盈（损）。
参数说明：
l Length1：长周期天数，默认值为20，即四周；
l Length2：短周期天数，默认值为10，即两周；
l ATRLength：ATR的周期，默认值为20；
l TrailStopNumATR：追踪止损回撤ATR的倍数，默认值为2；
l Lots：头寸大小，默认为交易1手。
3.模型TB003
交易规则：
l 如果短期均线上穿长期均线，做多，如原来持有空单，则先平空单，再建多仓；
l 如果短期均线下穿长期均线，做空，如原来持有多单，则先平多单，再建空单；
l 三种止损组合的出场策略。进场后设定初始止损，有一定盈利后，以进场价作为保本止损，盈利扩大后，根据交易品种的平均真实波动的一定比例设置追踪止盈（损）；
l 出场后，如果均线继续保持原有的趋势，价格突破出场前的高点（或低点）后，再次入场。
参数说明：
l Length1：短期均线周期数，默认值为10；
l Length2：长期均线周期数，默认值为20；
l ATRLength：ATR的周期，默认值为20；
l InitialStopNumATR：初始止损回撤ATR的倍数，默认值为2；
l BreakEvenStopNumATR：设置保本止损时，必须浮盈ATR的倍数，默认值为3；
l TrailStopNumATR：追踪止损回撤ATR的倍数，默认值为5；
l Lots：头寸大小，默认为交易1手。
4.模型TB00４
交易规则：
l 这是一个日内的交易策略，收盘前结清所有头寸，推荐应用在1分钟或更小周期图表上；
l 以当日开盘价为中轨，加上和减去前一交易日的振幅的一定比例，形成一条通道。价格突破通道上轨，做多，持空则平空反多；价格突破通道下轨，做空，持多则平多反空；
l 设定前一交易日振幅的最小值为当日开盘价的一定百分比。如果前一交易日振幅很小，则按这个最小值来计算通道上轨和下轨；
l 进场后按今日开盘价的一定比例作为止损回撤值，当浮盈达到一定比例启动追踪止损（赢），追踪止赢（损）的回撤幅度也以开盘价的一定比例来计算；
l 止赢（损）后，再次进场，必须突破出场前的高点或低点；
l 设置突破失败次数上限，多空分别计算；
l 设置最后交易时间，超过该时间，只平仓不开仓；
l 突破价格如果接近当日的涨停或跌停，放弃进场；持有有利头寸，到达当日的涨跌停板时，平仓了结；
参数说明：
l PercentOfRange：上轨到中轨的宽度等于前一交易日振幅的比例，默认值为0.3；
l MinRange：前一交易日振幅的最小值等于当日开盘价的百分比，默认值为0.2；
l StopLossSet：止损相当于当日开盘价的百分比，默认值为0.5；
l TrailingStart：启动追踪止损（赢）的浮盈百分比，默认值为0.8；
l TrailingStop：追踪止损（赢）的回撤相当于开盘价的百分比，即回撤开盘价的多少开始触发止损，默认值为0.5；
l LastTradeMins：最后交易时间，超过这个时间不再开仓，默认值为14.30，即下午2点半；
l ExitOnCloseMins：收盘平仓时间，默认为14.58，即下午2点58分；
l FailureLimit：突破失败次数，多空分别计算，默认为2次；
l Lots：头寸大小，默认为交易1手。
五、免责声明
交易开拓者公司为用户提供的所有程序化交易模型，仅作为在交易开拓者软件（以下简称ＴＢ）平台设计和实现交易策略的范例，供ＴＢ用户学习编程使用。交易开拓者公司不对模型的运行结果承担任何责任，如用户将模型应用于实盘交易，由此造成的损失由用户自行承担。